B站热榜视频,炒股源码来了!

2021年9月10日21:09:06 发表评论 488 °C
摘要

量化交易,python全自动炒股。

大家好,我是 Jack。

视频中,承诺的量化交易教程,它来了!

B站热榜视频,炒股源码来了!

这期视频播放近 70 多万,后来经过 B 站编辑老师的建议,我对视频的部分内容进行了删减。

视频中,我提到,后续我会晒实仓情况,这个行为存在政策风险。

其实,很多好心读者也都提醒过我,这样不妥,很容易造成粉丝跟盘。

所以,后面我就不公布自己的实仓情况了,我们只探讨量化交易技术本身。

希望各位理解。

同时,我自己改进的量化交易算法,里面有一些激进的选股策略,会在我人为圈定的 top20 的股池中,投票选择得分高的几只股票进行买卖。

这个也存在一个问题:

假如这篇文章,一万人阅读,10% 的人,也就是 1000 人跑了这个算法,并真投了一万元。

这也会造成极端情况下,同一时刻,一起交易一千万的情况。这样也是不好的。

所以,今天要说的这个量化交易算法,是我之前测试过的一个基础版策略,也是别人开源过的。

原理都弄懂,你也可以自己改进策略

这个量化交易策略,8 年回测,收益 715.44%,最大回撤 28%。

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OK,进入我们今天的正题,量化交易。

聚宽

我目前使用的是聚宽平台,这里也就以它为例进行讲解。

https://www.joinquant.com/

PS:有聚宽工作的朋友吗?广告费记得结一下。

聚宽是一个量化交易平台,在这个平台有很多开源的量化交易策略,社区不错。

同时,使用这个平台,还可以回测我们实现的策略。

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左边写好代码,选择时间和金额,就可以使用历史数据进行回测。

因为涉及到编写代码,所以你必须具备 Python 编程基础

没有 Python 基础的小伙伴,先看我的 Python 入门视频吧:

https://www.bilibili.com/video/BV1Sh411a76E/

一定要先好好学 Python,无论你是不是程序员,都很有用。

属于,好学又实用的编程语言。

聚宽平台,有两个 api,可以使用。

一个是在聚宽平台使用的 api:

https://www.joinquant.com/help/api/help#api:API%E6%96%87%E6%A1%A3

如果你是在网页,进行回测,那就需要使用这个 api。

另一个,就是本地化数据 JQData:

https://www.joinquant.com/help/api/help#JQData:JQData

这个 api 是我平时使用的本地化服务接口,只需要 pip 安装一下,就可以本地环境调用接口,获取数据了。

如果你有 Python 基础,那我想这两份 api 使用起来,应该很简单。

ETF 动量轮动

今天要讲的这个量化交易策略,就是在聚宽社区,其他人开源的量化交易算法,起了个名字,叫 ETF 动量轮动。

其实,就是一种长期定投 ETF 的策略,定投大法好。

策略核心有两块,选哪个 ETF,以及何时买卖。

我将这个策略进行了重构,用本地化数据 JQData 的 api 进行了重写。

我对每一行代码,都进行了详细的注释,并罗列了每个知识点,可以参考的文章。

直接看代码吧!

策略很短,不到 200 行。

需要注意的是,这个本地化的 api,需要通过官网申请后,才能使用。

申请地址:

https://www.joinquant.com/default/index/sdk

对应的,可以直接在聚宽平台运行的代码,在这里:

https://github.com/Jack-Cherish/quantitative/blob/main/lesson1/quantitive-etf-jq.py

输入代码,就可以直接运行,回测效果了。

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时间有限,这里先写这么多。

这个策略,只用了宽基,轮动选择

后续我会继续讲解,怎样将这个策略部署到我们的服务器上,并定时给我们的手机发送邮件,进行交易提醒。

股市有风险,入市需谨慎,请谨慎使用~

有什么问题,欢迎在评论区里留言。

我是 Jack,我们下期见。

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Jack Cui

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